Datenblatt Stand: 31.12.2020

16 Wochen Strategie

+ 1.057%

seit 1995

Über die Strategie

Der Diplom-Physiker Thomas Gebert ist ein Anhänger der Quantitativen Analyse. Schon in den 90er Jahren überprüfte er anhand historischer Daten die unterschiedlichsten Strategien und suchte nach statistischen Vorteilen. Im historischen Verlauf des DAX viel Ihm auf, dass zwischen einen Hoch - und einem Tiefpunkt relativ häufig 16 Wochen liegen. Innerhalb dieser 16 Wochen, gab es auffällig starke und schwache Wochen. Zu den starken Wochen zählen die Wochen 13, 14 und 15, während die Wochen 8, 11 und 16 eher zu den schwachen Wochen zählen. In seinem Buch „Was zu tun ist, wenn es soweit ist“ hat er diesen Zyklus bis ins Jahr 1959 überprüft und das Ergebnis ist bemerkenswert.

Backtest

Wir haben den 16 Wochen Zyklus bis ins Jahr 1970 getestet. In den Berechnungen kam heraus, dass die Short Strategie keinen signifikanten Vorteil bringt. Wenn wir uns aber „nur“ auf die long Seite konzentrieren, bekommen wir exzellente Ergebnisse.

Näher Informationen zu den Ergebnissen wie Rendite und Risiko unseres Backtests können Sie weiter unten lesen.

Vorteile:

Anleger, die nur in den starken Wochen 13,14 und 15 in den DAX investieren und die restliche Zeit Ihr Geld einfach parken konnten ruhig schlafen und trotzdem gute Renditen erzielen. Denn während der DAX in der schlimmsten Baisse der deutschen Börsengeschichte, in den Jahren 2000 bis 2002 fast 60% verloren hat, erwirtschaftet die 16 Wochen Strategie einen Gewinn von 66%. Ähnlich erging es Anlegern während der Finanzkrise 2008, als der DAX um 40% einbricht und die Strategie um 13% zulegt. Selbst in der Corona Krise, im März, blieb der Anleger von Verlusten verschont. Seit Anfang 2020 liegt die Strategie mit 10,2% im Plus.

Nachteile:

Bei der Strategie handelt es sich um einen statistischen Vorteil und als Anleger sollte man nicht vergessen, dass trotzt hervorragender Zahlen, natürlich auch Verluste möglich sind. Zudem ist die Umsetzung, wie bei den meisten regelbasierten Strategien, rückwirkend betrachtet sehr einfach. Sich aber auch in schwierigen Marktphasen an diese "einfachen" Regeln zu halten  kann in der Realität eine echte Herausforderung sein.

Benchmark: DAX

Handelt es sich hier um eine gute oder weniger gute Anlage? Das ist natürlich nur schwer zu beantworten, denn dass kann für jeden Anleger etwas anderes bedeuten. Wir möchten Ihnen aber Strategien vorstellen, mit denen Sie langfristig aktienähnliche Renditen, bei geringerem Risiko erzielen können. Daher verwenden wir als Vergleichsmaßstab immer einen Aktienindex. Ob das nun der MSCI World, der DAX oder der S&P 500 ist. Dabei geht es nicht nur darum eine bessere Rendite als der Index zu erzielen, sondern vor allem um das Verhältnis Rendite zu Risiko.

Info:

Weitere interessante Informationen und wesentlich mehr Strategien mit detailierten Kennzahlen finden Sie in unserem kostenlosen Buch "Rendite und Sicherheit"