Datenblatt Stand: 31.12.2020
MTS Index Deutschland
+ 6.747%
seit 1995
Datenblatt Stand: 31.12.2020
MTS Index Deutschland
+ 6.747%
seit 1995
MTS Index Deutschland
Bei dieser Multi Strategie erfolgt die Diversifikation nicht über verschiedene Branchen oder Länder sondern lediglich über die unterschiedlichen Strategieansätze, die miteinander kombiniert werden. Gekauft wird lediglich der DAX über ein DAX ETF. Für einige Teilstrategien verwenden wir auch einen 2 Fach gehebelten DAX ETF oder einen Short DAX ETF.
Backtest
Für unsere Berechnungen, haben wir folgende Teilstrategien verwendet:
- 16 Wochen Lev DAX
- Halloween Lev DAX mit Stopp
- DAX 200 Trendfolge
- DAX Gebert
- 16 Wochen 200 Tage Short
- DAX Saison Short
Näher Informationen zu den Ergebnissen wie Rendite und Risiko unseres Backtests können Sie weiter unten lesen.
Vorteile
Die MTS Strategien gehören vom Chance / Risiko Verhältnis zu den besten Strategien. Der Ansatz ist ein bischen Aufwendiger, aber er zahlt sich aus. Einer durchschnittlichen Rendite von 17,5% steht ein maximaler Verlust von gerademal 17,5% gegenüber. Und selbst wenn ein Anleger zum schlechtesten Zeitpunkt gekauft hätte, wäre er nach 1,8 Jahren wieder im Plus gewesen. Die Strategie hat jede große Krise überstanden, die Dotcom Blase 2000 - 2002, die Finanzkrise 2008, die Eurokrise 2011 und zuletzt auch die Corona Krise.
Nachteile
Die Corona Krise war auch für den MTS Index Deutschland nicht einfach zu händeln. Im Gegensatz zum DAX, der in der Spitze fast 39% verloren hat, ist die Strategie vom Hoch zum Tief um lediglich 17,5% gefallen. Historisch betrachtet, war das für die Strategie der größte vorrübergehende Verlust seit 25 Jahren.
Über die Strategie
Bei dieser Multi Strategie erfolgt die Diversifikation nicht über verschiedene Branchen oder Länder sondern lediglich über die unterschiedlichen Strategieansätze, die miteinander kombiniert werden. Gekauft wird lediglich der DAX über ein DAX ETF. Für einige Teilstrategien verwenden wir auch einen 2 Fach gehebelten DAX ETF oder einen Short DAX ETF.
Backtest
Für unsere Berechnungen, haben wir folgende Teilstrategien verwendet:
- 16 Wochen Lev DAX
- Halloween Lev DAX mit Stopp
- DAX 200 Trendfolge
- DAX Gebert
- 16 Wochen 200 Tage Short
- DAX Saison Short
Näher Informationen zu den Ergebnissen wie Rendite und Risiko unseres Backtests können Sie weiter unten lesen.
Vorteile:
Die MTS Strategien gehören vom Chance / Risiko Verhältnis zu den besten Strategien. Der Ansatz ist ein bischen Aufwendiger, aber er zahlt sich aus. Einer durchschnittlichen Rendite von 17,5% steht ein maximaler Verlust von gerademal 17,5% gegenüber. Und selbst wenn ein Anleger zum schlechtesten Zeitpunkt gekauft hätte, wäre er nach 1,8 Jahren wieder im Plus gewesen. Die Strategie hat jede große Krise überstanden, die Dotcom Blase 2000 - 2002, die Finanzkrise 2008, die Eurokrise 2011 und zuletzt auch die Corona Krise.
Nachteile:
Die Corona Krise war auch für den MTS Index Deutschland nicht einfach zu händeln. Im Gegensatz zum DAX, der in der Spitze fast 39% verloren hat, ist die Strategie vom Hoch zum Tief um lediglich 17,5% gefallen. Historisch betrachtet, war das für die Strategie der größte vorrübergehende Verlust seit 25 Jahren.
Benchmark: DAX
Handelt es sich hier um eine gute oder weniger gute Anlage? Das ist natürlich nur schwer zu beantworten, denn dass kann für jeden Anleger etwas anderes bedeuten. Wir möchten Ihnen aber Strategien vorstellen, mit denen Sie langfristig aktienähnliche Renditen, bei geringerem Risiko erzielen können. Daher verwenden wir als Vergleichsmaßstab immer einen Aktienindex. Ob das nun der MSCI World, der DAX oder der S&P 500 ist. Dabei geht es nicht nur darum eine bessere Rendite als der Index zu erzielen, sondern vor allem um das Verhältnis Rendite zu Risiko.
Info:
Weitere interessante Informationen und Strategien mit detailierten Kennzahlen finden Sie in unserem kostenlosen Buch "Rendite und Sicherheit"
Zahlen, Daten, Fakten
| Kapital | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Start: 01.01.1995 | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| Ende: 31.12.2020 | 651.235 EUR | 6.847.388 EUR |
| Rendite | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Wertzuwachs | 551% | 6.747% |
| Rendite pro Jahr | 7,47% | 17,64% |
| Rendite 2019 | 25,48% | 11,27% |
| Rendite 2020 | 3,55% | 4,01% |
| Risikokennzahlen | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| max. Rückgang | - 72,68% | - 17,48% |
| mittl. Rückgang | - 19,13% | - 3,95% |
| Volatilität p.a. | 21,09% | 13,69% |
| Verlustperiode | 7,31 Jahre | 1,80 Jahre |
| Kapital | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Start: 01.01.1995 | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| Ende: 31.12.2020 | 651.235 EUR | 6.847.388 EUR |
| Rendite | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Wertzuwachs | 551% | 6.747% |
| Rendite pro Jahr | 7,47% | 17,64% |
| Rendite 2019 | 25,48% | 11,27% |
| Rendite 2020 | 3,55% | 4,01% |
| Risikokennzahlen | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| max. Rückgang | - 72,68% | - 17,48% |
| mittl. Rückgang | - 19,13% | - 3,95% |
| Volatilität p.a. | 21,09% | 13,69% |
| Verlustperiode | 7,31 Jahre | 1,80 Jahre |
Jahres - Renditen der Strategie und der Benchmark
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 5,63% | 25,77% | 57,40% | 65,30% | 38,59% | 8,78% | 39,54% | 8,80% | 13,64% | 5,55% | 25,58% | 23,10% | 13,17% |
| DAX | 8,20% | 27,58% | 46,34% | 17,51% | 38,72% | -7,49% | -19,65% | -43,54% | 36,47% | 7,25% | 26,77% | 21,78% | 22,13% |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 9,23% | 24,78% | 21,04% | 8,28% | 17,83% | 15,79% | -4,17% | 33,58% | 10,51% | 8,81% | -4,99% | 11,27% | 4,01% |
| DAX | -40,13% | 23,61% | 15,93% | -14,59% | 28,82% | 25,32% | 2,64% | 9,51% | 6,84% | 12,46% | -18,19% | 25,36% | 3,55% |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 5,63% | 25,77% | 57,40% | 65,30% | 38,59% | 8,78% | 39,54% | 8,80% | 13,64% |
| DAX | 8,20% | 27,58% | 46,34% | 17,51% | 38,72% | -7,49% | -19,65% | -43,54% | 36,47% |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 5,55% | 25,58% | 23,10% | 13,17% | 9,23% | 24,78% | 21,04% | 8,28% | 17,83% |
| DAX | 7,25% | 26,77% | 21,78% | 22,13% | -40,13% | 23,61% | 15,93% | -14,59% | 28,82% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 15,79% | -4,17% | 33,58% | 10,51% | 8,81% | -4,99% | 11,27% | 4,01% |
| DAX | 25,32% | 2,64% | 9,51% | 6,84% | 12,46% | -18,19% | 25,36% | 3,55% |
rollierende 10 - Jahres - Zeiträume
| Ergebnisse Strategie |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.95 - 31.12.04 | 100.000 | 948.943 | 849% | 25,23% |
| 01.01.96 - 31.12.05 | 100.000 | 1.128.166 | 1028% | 27,42% |
| 01.01.97 - 31.12.06 | 100.000 | 1.104.216 | 1004% | 27,15% |
| 01.01.98 - 31.12.07 | 100.000 | 793.927 | 694% | 23,02% |
| 01.01.99 - 31.12.08 | 100.000 | 524.626 | 425% | 18,03% |
| 01.01.00 - 31.12.09 | 100.000 | 472.349 | 372% | 16,80% |
| 01.01.01 - 31.12.10 | 100.000 | 525.585 | 426% | 18,05% |
| 01.01.02 - 31.12.11 | 100.000 | 407.842 | 308% | 15,09% |
| 01.01.03 - 31.12.12 | 100.000 | 441.692 | 342% | 16,01% |
| 01.01.04 - 31.12.13 | 100.000 | 450.048 | 350% | 16,23% |
| 01.01.05 - 31.12.14 | 100.000 | 408.604 | 309% | 15,11% |
| 01.01.06 - 31.12.15 | 100.000 | 434.634 | 335% | 15,83% |
| 01.01.07 - 31.12.16 | 100.000 | 390.182 | 290% | 14,58% |
| 01.01.08 - 31.12.17 | 100.000 | 375.149 | 275% | 14,14% |
| 01.01.09 - 31.12.18 | 100.000 | 326.311 | 226% | 12,55% |
| 01.01.10 - 31.12.19 | 100.000 | 290.981 | 191% | 11,27% |
| 01.01.11 - 31.12.20 | 100.000 | 241.314 | 141% | 9,21% |
| Ergebnisse S&P 500 TR |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.95 - 31.12.04 | 100.000 | 202.272 | 102% | 7,30% |
| 01.01.96 - 31.12.05 | 100.000 | 236.988 | 137% | 9,01% |
| 01.01.97 - 31.12.06 | 100.000 | 226.214 | 126% | 8,51% |
| 01.01.98 - 31.12.07 | 100.000 | 188.790 | 89% | 6,56% |
| 01.01.99 - 31.12.08 | 100.000 | 96.186 | -4% | -0,39% |
| 01.01.00 - 31.12.09 | 100.000 | 85.709 | -14% | -1,53% |
| 01.01.01 - 31.12.10 | 100.000 | 107.408 | 7% | 0,72% |
| 01.01.02 - 31.12.11 | 100.000 | 114.171 | 14% | 1,33% |
| 01.01.03 - 31.12.12 | 100.000 | 260.495 | 160% | 10,05% |
| 01.01.04 - 31.12.13 | 100.000 | 239.212 | 139% | 9,11% |
| 01.01.05 - 31.12.14 | 100.000 | 228.930 | 129% | 8,64% |
| 01.01.06 - 31.12.15 | 100.000 | 197.761 | 98% | 7,06% |
| 01.01.07 - 31.12.16 | 100.000 | 173.499 | 73% | 5,66% |
| 01.01.08 - 31.12.17 | 100.000 | 159.762 | 60% | 4,80% |
| 01.01.09 - 31.12.18 | 100.000 | 218.308 | 118% | 8,12% |
| 01.01.10 - 31.12.19 | 100.000 | 221.399 | 121% | 8,27% |
| 01.01.10 - 31.12.20 | 100.000 | 197.202 | 97% | 7,03% |
| Ergebnisse Strategie |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 2004 | 100.000 | 948.943 | 849% | 25,23% |
| 1996 - 2005 | 100.000 | 1.128.166 | 1028% | 27,42% |
| 1997 - 2006 | 100.000 | 1.104.216 | 1004% | 27,15% |
| 1998 - 2007 | 100.000 | 793.927 | 694% | 23,02% |
| 1999 - 2008 | 100.000 | 524.626 | 425% | 18,03% |
| 2000 - 2009 | 100.000 | 472.349 | 372% | 16,80% |
| 2001 - 2010 | 100.000 | 525.585 | 426% | 18,05% |
| 2002 - 2011 | 100.000 | 407.842 | 308% | 15,09% |
| 2003 - 2012 | 100.000 | 441.692 | 342% | 16,01% |
| 2004 - 2013 | 100.000 | 450.048 | 350% | 16,23% |
| 2005 - 2014 | 100.000 | 408.604 | 309% | 15,11% |
| 2006 - 2015 | 100.000 | 434.634 | 335% | 15,83% |
| 2007 - 2016 | 100.000 | 390.182 | 290% | 14,58% |
| 2008 - 2017 | 100.000 | 375.149 | 275% | 14,14% |
| 2009 - 2018 | 100.000 | 326.311 | 226% | 12,55% |
| 2010 - 2019 | 100.000 | 290.981 | 191% | 11,27% |
| 2011 - 2020 | 100.000 | 241.314 | 141% | 9,21% |
| Ergebnisse S&P 500 TR |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 2004 | 100.000 | 202.272 | 102% | 7,30% |
| 1996 - 2005 | 100.000 | 236.988 | 137% | 9,01% |
| 1997 - 2006 | 100.000 | 226.214 | 126% | 8,51% |
| 1998 - 2007 | 100.000 | 188.790 | 89% | 6,56% |
| 1999 - 2008 | 100.000 | 96.186 | -4% | -0,39% |
| 2000 - 2009 | 100.000 | 85.709 | -14% | -1,53% |
| 2001 - 2010 | 100.000 | 107.408 | 7% | 0,72% |
| 2002 - 2011 | 100.000 | 114.171 | 14% | 1,33% |
| 2003 - 2012 | 100.000 | 260.495 | 160% | 10,05% |
| 2004 - 2013 | 100.000 | 239.212 | 139% | 9,11% |
| 2005 - 2014 | 100.000 | 228.930 | 129% | 8,64% |
| 2006 - 2015 | 100.000 | 197.761 | 98% | 7,06% |
| 2007 - 2016 | 100.000 | 173.499 | 73% | 5,66% |
| 2008 - 2017 | 100.000 | 159.762 | 60% | 4,80% |
| 2009 - 2018 | 100.000 | 218.308 | 118% | 8,12% |
| 2010 - 2019 | 100.000 | 221.399 | 121% | 8,27% |
| 2011 - 2020 | 100.000 | 197.202 | 97% | 7,03% |