Datenblatt Stand: 31.12.2020
Multi Saison
+ 6.026%
seit 1995
Datenblatt Stand: 31.12.2020
Multi Saison
+ 6.026%
seit 1995
Multi Saison
Bei dieser Multi Strategie werden saisonalitäten und Zyklen zum Ein und Ausstieg für den jeweiligen Markt genutzt. Investiert wird in DAX, CAC, Nasdaq 100, S&P 500, Nikkei, Gold Silber, Platin und ÖL.
Backtest
Für unsere Berechnungen, haben wir folgende Teilstrategien verwendet:
- 16 Wochen Lev. DAX
- Nasdaq 100 Saison
- Nikkei Saison
- S&P 500 Saison
- DAX Saison
- CAC Saison
- ÖL Saison
- Gold Saison
- Silber Saison
- Platin Saison
Näher Informationen zu den Ergebnissen wie Rendite und Risiko unseres Backtests können Sie weiter unten lesen.
Vorteile
Wie das Ergebnis dieser Strategie zeigt, ist es durchaus klug saisonale Gegebenheiten bei einem Investment zu berücksichtigen. Saisonale Strategien haben statistisch gesehen einen Vorteil. Selbst Skeptiker können diesen Vorteil, bei einem Backtest über 25 Jahre nicht wegdiskutieren. Bei Indizes mit langer Datenreihe, haben wir die Strategie sogar über 50 Jahre getestet und erstklassige Ergebnisse erzielt.
Bisher konnten wir keine Strategie mit einem besseren Chance / Risiko Verhältnis ausmachen. Einer durchschnittlichen Rendite von über 17% steht gerademal ein maximaler Verlust von -7,6% gegenüber. Die Volatilität von 8,9% ist vergleichbar mit der sicherer Anleihen. In den letzten 25 Jahren hatte die Strategie in keinem Kalenderjahr einen Verlust.
Nachteile
Was über 25 bzw. 50 Jahre funktioniert hat, wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren mittel bis langfristig gute Erträge liefern. Die aussergewöhnlich guten Zahlen, sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Strategie auch Verluste erwirtschaftet kann oder zwischenzeitlich einige schlechtere Jahre erleben wird.
Über die Strategie
Bei dieser Multi Strategie werden saisonalitäten und Zyklen zum Ein und Ausstieg für den jeweiligen Markt genutzt. Investiert wird in DAX, CAC, Nasdaq 100, S&P 500, Nikkei, Gold Silber, Platin und ÖL.
Backtest
Für unsere Berechnungen, haben wir folgende Teilstrategien verwendet:
- 16 Wochen Lev. DAX
- Nasdaq 100 Saison
- Nikkei Saison
- S&P 500 Saison
- DAX Saison
- CAC Saison
- ÖL Saison
- Gold Saison
- Silber Saison
- Platin Saison
Näher Informationen zu den Ergebnissen wie Rendite und Risiko unseres Backtests können Sie weiter unten lesen.
Vorteile:
Wie das Ergebnis dieser Strategie zeigt, ist es durchaus klug saisonale Gegebenheiten bei einem Investment zu berücksichtigen. Saisonale Strategien haben statistisch gesehen einen Vorteil. Selbst Skeptiker können diesen Vorteil, bei einem Backtest über 25 Jahre nicht wegdiskutieren. Bei Indizes mit langer Datenreihe, haben wir die Strategie sogar über 50 Jahre getestet und erstklassige Ergebnisse erzielt.
Bisher konnten wir keine Strategie mit einem besseren Chance / Risiko Verhältnis ausmachen. Einer durchschnittlichen Rendite von über 17% steht gerademal ein maximaler Verlust von -7,6% gegenüber. Die Volatilität von 8,9% ist vergleichbar mit der sicherer Anleihen. In den letzten 25 Jahren hatte die Strategie in keinem Kalenderjahr einen Verlust.
Nachteile:
Was über 25 bzw. 50 Jahre funktioniert hat, wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren mittel bis langfristig gute Erträge liefern. Die aussergewöhnlich guten Zahlen, sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Strategie auch Verluste erwirtschaftet kann oder zwischenzeitlich einige schlechtere Jahre erleben wird.
Benchmark: MSCI World
Handelt es sich hier um eine gute oder weniger gute Anlage? Das ist natürlich nur schwer zu beantworten, denn dass kann für jeden Anleger etwas anderes bedeuten. Wir möchten Ihnen aber Strategien vorstellen, mit denen Sie langfristig aktienähnliche Renditen, bei geringerem Risiko erzielen können. Daher verwenden wir als Vergleichsmaßstab immer einen Aktienindex. Ob das nun der MSCI World, der DAX oder der S&P 500 ist. Dabei geht es nicht nur darum eine bessere Rendite als der Index zu erzielen, sondern vor allem um das Verhältnis Rendite zu Risiko.
Info:
Weitere interessante Informationen und Strategien mit detailierten Kennzahlen finden Sie in unserem kostenlosen Buch "Rendite und Sicherheit"
Zahlen, Daten, Fakten
| Kapital | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Start: 01.01.1995 | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| Ende: 31.12.2020 | 435.609 EUR | 6.125.822 EUR |
| Rendite | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Wertzuwachs | 336% | 6.026% |
| Rendite pro Jahr | 5,82% | 17,13% |
| Rendite 2019 | 27,60% | 17,04% |
| Rendite 2020 | 4,41% | 24,16% |
| Risikokennzahlen | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| max. Rückgang | - 65,19% | - 7,63% |
| mittl. Rückgang | - 22,67% | - 1,03% |
| Volatilität p.a. | 15,07% | 8,87% |
| Verlustperiode | 14,52 Jahre | 0,61 Jahre |
| Kapital | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Start: 01.01.1995 | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| Ende: 31.12.2020 | 435.609 EUR | 6.125.822 EUR |
| Rendite | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Wertzuwachs | 336% | 6.026% |
| Rendite pro Jahr | 5,82% | 17,13% |
| Rendite 2019 | 27,60% | 17,04% |
| Rendite 2020 | 4,41% | 24,16% |
| Risikokennzahlen | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| max. Rückgang | - 65,19% | - 7,63% |
| mittl. Rückgang | - 22,67% | - 1,03% |
| Volatilität p.a. | 15,07% | 8,87% |
| Verlustperiode | 14,52 Jahre | 0,61 Jahre |
Jahres - Renditen der Strategie und der Benchmark
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 12,77% | 13,41% | 20,08% | 42,75% | 27,21% | 6,97% | 24,74% | 22,83% | 18,74% | 9,11% | 14,34% | 13,64% | 17,29% |
| MSCI World | 9,33% | 16,96% | 33,05% | 14,04% | 44,66% | -7,04% | -13,62% | -33,64% | 8,71% | 4,62% | 24,18% | 5,65% | -4,19% |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 31,74% | 39,78% | 15,22% | 13,37% | 11,42% | 14,91% | 7,36% | 18,36% | 10,31% | 7,81% | 0,36% | 17,04% | 24,16% |
| MSCI World | -38,72% | 22,66% | 18,09% | -4,59% | 10,98% | 18,72% | 16,73% | 8,62% | 8,78% | 5,56% | -6,18% | 27,59% | 4,41% |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 12,77% | 13,41% | 20,08% | 42,75% | 27,21% | 6,97% | 24,74% | 22,83% | 18,74% |
| MSCI World | 9,33% | 16,96% | 33,05% | 14,04% | 44,66% | -7,04% | -13,62% | -33,64% | 8,71% |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 9,11% | 14,34% | 13,64% | 17,29% | 31,74% | 39,78% | 15,22% | 13,37% | 11,42% |
| MSCI World | 4,62% | 24,18% | 5,65% | -4,19% | -38,72% | 22,66% | 18,09% | -4,59% | 10,98% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 14,91% | 7,36% | 18,36% | 10,31% | 7,81% | 0,36% | 17,04% | 24,16% |
| MSCI World | 18,72% | 16,73% | 8,62% | 8,78% | 5,56% | -6,18% | 27,59% | 4,41% |
rollierende 10 - Jahres - Zeiträume
| Ergebnisse Strategie |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.95 - 31.12.04 | 100.000 | 592.170 | 492% | 19,47% |
| 01.01.96 - 31.12.05 | 100.000 | 600.415 | 500% | 19,63% |
| 01.01.97 - 31.12.06 | 100.000 | 601.632 | 502% | 19,66% |
| 01.01.98 - 31.12.07 | 100.000 | 587.654 | 488% | 19,37% |
| 01.01.99 - 31.12.08 | 100.000 | 542.329 | 442% | 18,42% |
| 01.01.00 - 31.12.09 | 100.000 | 595.919 | 496% | 19,54% |
| 01.01.01 - 31.12.10 | 100.000 | 641.878 | 542% | 20,43% |
| 01.01.02 - 31.12.11 | 100.000 | 583.371 | 483% | 19,29% |
| 01.01.03 - 31.12.12 | 100.000 | 529.181 | 429% | 18,13% |
| 01.01.04 - 31.12.13 | 100.000 | 512.112 | 412% | 17,74% |
| 01.01.05 - 31.12.14 | 100.000 | 503.898 | 404% | 17,55% |
| 01.01.06 - 31.12.15 | 100.000 | 521.614 | 422% | 17,96% |
| 01.01.07 - 31.12.16 | 100.000 | 506.329 | 406% | 17,61% |
| 01.01.08 - 31.12.17 | 100.000 | 465.405 | 365% | 16,62% |
| 01.01.09 - 31.12.18 | 100.000 | 354.547 | 255% | 13,49% |
| 01.01.10 - 31.12.19 | 100.000 | 296.868 | 197% | 11,50% |
| 01.01.11 - 31.12.20 | 100.000 | 319.058 | 220% | 12,33% |
| Ergebnisse MSCI World |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.95 - 31.12.04 | 100.000 | 170.097 | 70% | 5,46% |
| 01.01.96 - 31.12.05 | 100.000 | 193.201 | 93% | 6,81% |
| 01.01.97 - 31.12.06 | 100.000 | 174.519 | 75% | 5,73% |
| 01.01.98 - 31.12.07 | 100.000 | 125.672 | 26% | 2,31% |
| 01.01.99 - 31.12.08 | 100.000 | 67.530 | -32% | -3,85% |
| 01.01.00 - 31.12.09 | 100.000 | 57.260 | -43% | -5,42% |
| 01.01.01 - 31.12.10 | 100.000 | 72.740 | -27% | -3,13% |
| 01.01.02 - 31.12.11 | 100.000 | 80.344 | -20% | -2,16% |
| 01.01.03 - 31.12.12 | 100.000 | 134.366 | 34% | 3,00% |
| 01.01.04 - 31.12.13 | 100.000 | 146.738 | 47% | 3,91% |
| 01.01.05 - 31.12.14 | 100.000 | 163.724 | 64% | 5,05% |
| 01.01.06 - 31.12.15 | 100.000 | 143.209 | 43% | 3,66% |
| 01.01.07 - 31.12.16 | 100.000 | 147.452 | 47% | 3,96% |
| 01.01.08 - 31.12.17 | 100.000 | 162.457 | 62% | 4,97% |
| 01.01.09 - 31.12.18 | 100.000 | 248.722 | 149% | 9,54% |
| 01.01.10 - 31.12.19 | 100.000 | 258.719 | 159% | 9,97% |
| 01.01.10 - 31.12.20 | 100.000 | 228.748 | 129% | 8,62% |
| Ergebnisse Strategie |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 2004 | 100.000 | 592.170 | 492% | 19,47% |
| 1996 - 2005 | 100.000 | 600.415 | 500% | 19,63% |
| 1997 - 2006 | 100.000 | 601.632 | 502% | 19,66% |
| 1998 - 2007 | 100.000 | 587.654 | 488% | 19,37% |
| 1999 - 2008 | 100.000 | 542.329 | 442% | 18,42% |
| 2000 - 2009 | 100.000 | 595.919 | 496% | 19,54% |
| 2001 - 2010 | 100.000 | 641.878 | 542% | 20,43% |
| 2002 - 2011 | 100.000 | 583.371 | 483% | 19,29% |
| 2003 - 2012 | 100.000 | 529.181 | 429% | 18,13% |
| 2004 - 2013 | 100.000 | 512.112 | 412% | 17,74% |
| 2005 - 2014 | 100.000 | 503.898 | 404% | 17,55% |
| 2006 - 2015 | 100.000 | 521.614 | 422% | 17,96% |
| 2007 - 2016 | 100.000 | 506.329 | 406% | 17,61% |
| 2008 - 2017 | 100.000 | 465.405 | 365% | 16,62% |
| 2009 - 2018 | 100.000 | 354.547 | 255% | 13,49% |
| 2010 - 2019 | 100.000 | 296.868 | 197% | 11,50% |
| 2011 - 2020 | 100.000 | 315.058 | 215% | 12,16% |
| Ergebnisse MSCI World |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 2004 | 100.000 | 170.097 | 70% | 5,46% |
| 1996 - 2005 | 100.000 | 193.201 | 93% | 6,81% |
| 1997 - 2006 | 100.000 | 174.519 | 75% | 5,73% |
| 1998 - 2007 | 100.000 | 125.672 | 26% | 2,31% |
| 1999 - 2008 | 100.000 | 67.530 | -32% | -3,85% |
| 2000 - 2009 | 100.000 | 57.260 | -43% | -5,42% |
| 2001 - 2010 | 100.000 | 72.740 | -27% | -3,13% |
| 2002 - 2011 | 100.000 | 80.344 | -20% | -2,16% |
| 2003 - 2012 | 100.000 | 134.366 | 34% | 3,00% |
| 2004 - 2013 | 100.000 | 146.738 | 47% | 3,91% |
| 2005 - 2014 | 100.000 | 163.724 | 64% | 5,05% |
| 2006 - 2015 | 100.000 | 143.209 | 43% | 3,66% |
| 2007 - 2016 | 100.000 | 147.452 | 47% | 3,96% |
| 2008 - 2017 | 100.000 | 162.457 | 62% | 4,97% |
| 2009 - 2018 | 100.000 | 248.722 | 149% | 9,54% |
| 2010 - 2019 | 100.000 | 258.719 | 159% | 9,97% |
| 2011 - 2020 | 100.000 | 228.573 | 129% | 8,62% |