Datenblatt Stand: 31.12.2020
Multi Saison Plus
+ 39.446%
seit 1995
Datenblatt Stand: 31.12.2020
Multi Saison Plus
+ 39.446%
seit 1995
Multi Saison Plus
Bei dieser Multi Strategie werden saisonalitäten und Zyklen zum Ein und Ausstieg für den jeweiligen Markt genutzt. Investiert wird in DAX, CAC, Nasdaq 100, S&P 500, Nikkei, Gold Silber, Platin und ÖL. Bei einigen Länder Indizes wird zur Steigerung der Rendite in ein 2 fach gehebelten ETF investiert.
Backtest
Für unsere Berechnungen, haben wir folgende Teilstrategien verwendet:
- 16 Wochen Lev. DAX
- Nasdaq 100 Saison gehebelt
- Nikkei Saison
- S&P 500 Saison gehebelt
- DAX Saison gehebelt
- CAC Saison gehebelt
- ÖL Saison
- Gold Saison
- Silber Saison
- Platin Saison
Näher Informationen zu den Ergebnissen wie Rendite und Risiko unseres Backtests können Sie weiter unten lesen.
Vorteile
Wie das Ergebnis dieser Strategie zeigt, ist es durchaus klug saisonale Gegebenheiten bei einem Investment zu berücksichtigen. Saisonale Strategien haben statistisch gesehen einen Vorteil. Selbst Skeptiker können diesen Vorteil, bei einem Backtest über 25 Jahre nicht wegdiskutieren. Bei Indizes mit langer Datenreihe, haben wir die Strategie sogar über 50 Jahre getestet und erstklassige Ergebnisse erzielt.
Aufgrund der niedrigen Schwankungen und des geringen maximal Verlustes, eignet sich die Strategie hervorragend für ein gehebeltes Investment. Trotzt des 2 - fachen Hebels in einigen Teil Strategien, sind die Risikokennzahlen ausgezeichnet und besser als bei vielen anderen Strategien.
Nachteile
Was über 25 bzw. 50 Jahre funktioniert hat, wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren mittel bis langfristig gute Erträge liefern. Die aussergewöhnlich guten Zahlen, sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Strategie auch Verluste erwirtschaftet kann oder zwischenzeitlich einige schlechtere Jahre erleben wird.
Über die Strategie
Bei dieser Multi Strategie werden saisonalitäten und Zyklen zum Ein und Ausstieg für den jeweiligen Markt genutzt. Investiert wird in DAX, CAC, Nasdaq 100, S&P 500, Nikkei, Gold Silber, Platin und ÖL. Bei einigen Länder Indizes wird zur Steigerung der Rendite in ein 2 fach gehebelten ETF investiert.
Backtest
Für unsere Berechnungen, haben wir folgende Teilstrategien verwendet:
- 16 Wochen Lev. DAX
- Nasdaq 100 Saison gehebelt
- Nikkei Saison
- S&P 500 Saison gehebelt
- DAX Saison gehebelt
- CAC Saison gehebelt
- ÖL Saison
- Gold Saison
- Silber Saison
- Platin Saison
Näher Informationen zu den Ergebnissen wie Rendite und Risiko unseres Backtests können Sie weiter unten lesen.
Vorteile:
Wie das Ergebnis dieser Strategie zeigt, ist es durchaus klug saisonale Gegebenheiten bei einem Investment zu berücksichtigen. Saisonale Strategien haben statistisch gesehen einen Vorteil. Selbst Skeptiker können diesen Vorteil, bei einem Backtest über 25 Jahre nicht wegdiskutieren. Bei Indizes mit langer Datenreihe, haben wir die Strategie sogar über 50 Jahre getestet und erstklassige Ergebnisse erzielt.
Aufgrund der niedrigen Schwankungen und des geringen maximal Verlustes, eignet sich die Strategie hervorragend für ein gehebeltes Investment. Trotzt des 2 - fachen Hebels in einigen Teil Strategien, sind die Risikokennzahlen ausgezeichnet und besser als bei vielen anderen Strategien.
Nachteile:
Was über 25 bzw. 50 Jahre funktioniert hat, wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren mittel bis langfristig gute Erträge liefern. Die aussergewöhnlich guten Zahlen, sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Strategie auch Verluste erwirtschaftet kann oder zwischenzeitlich einige schlechtere Jahre erleben wird.
Benchmark: MSCI World
Handelt es sich hier um eine gute oder weniger gute Anlage? Das ist natürlich nur schwer zu beantworten, denn dass kann für jeden Anleger etwas anderes bedeuten. Wir möchten Ihnen aber Strategien vorstellen, mit denen Sie langfristig aktienähnliche Renditen, bei geringerem Risiko erzielen können. Daher verwenden wir als Vergleichsmaßstab immer einen Aktienindex. Ob das nun der MSCI World, der DAX oder der S&P 500 ist. Dabei geht es nicht nur darum eine bessere Rendite als der Index zu erzielen, sondern vor allem um das Verhältnis Rendite zu Risiko.
Info:
Weitere interessante Informationen und Strategien mit detailierten Kennzahlen finden Sie in unserem kostenlosen Buch "Rendite und Sicherheit"
Zahlen, Daten, Fakten
| Kapital | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Start: 01.01.1995 | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| Ende: 31.12.2020 | 435.609 EUR | 39.545.796 EUR |
| Rendite | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Wertzuwachs | 336% | 39.446% |
| Rendite pro Jahr | 5,82% | 25,84% |
| Rendite 2019 | 27,60% | 29,89% |
| Rendite 2020 | 4,41% | 34,39% |
| Risikokennzahlen | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| max. Rückgang | - 65,19% | - 15,94% |
| mittl. Rückgang | - 22,67% | - 1,99% |
| Volatilität p.a. | 15,07% | 15,11% |
| Verlustperiode | 14,52 Jahre | 0,86 Jahre |
| Kapital | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Start: 01.01.1995 | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| Ende: 31.12.2020 | 435.609 EUR | 39.545.796 EUR |
| Rendite | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| Wertzuwachs | 336% | 39.446% |
| Rendite pro Jahr | 5,82% | 25,84% |
| Rendite 2019 | 27,60% | 29,89% |
| Rendite 2020 | 4,41% | 34,39% |
| Risikokennzahlen | Benchmark | Strategie |
|---|---|---|
| max. Rückgang | - 65,19% | - 15,94% |
| mittl. Rückgang | - 22,67% | - 1,99% |
| Volatilität p.a. | 15,07% | 15,11% |
| Verlustperiode | 14,52 Jahre | 0,86 Jahre |
Jahres - Renditen der Strategie und der Benchmark
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 23,42% | 20,41% | 27,77% | 80,36% | 51,78% | 10,21% | 42,71% | 26,16% | 40,21% | 8,65% | 22,68% | 15,52% | 21,72% |
| MSCI World | 9,33% | 16,96% | 33,05% | 14,04% | 44,66% | -7,04% | -13,62% | -33,64% | 8,71% | 4,62% | 24,18% | 5,65% | -4,19% |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 30,53% | 60,95% | 23,49% | 22,31% | 13,72% | 26,42% | 14,34% | 27,13% | 17,69% | 11,28% | -3,75% | 29,89% | 34,39% |
| MSCI World | -38,72% | 22,66% | 18,09% | -4,59% | 10,98% | 18,72% | 16,73% | 8,62% | 8,78% | 5,56% | -6,18% | 27,59% | 4,41% |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 23,42% | 20,41% | 27,77% | 80,36% | 51,78% | 10,21% | 42,71% | 26,16% | 40,21% |
| MSCI World | 9,33% | 16,96% | 33,05% | 14,04% | 44,66% | -7,04% | -13,62% | -33,64% | 8,71% |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 8,65% | 22,68% | 15,52% | 21,72% | 30,53% | 60,95% | 23,49% | 22,31% | 13,72% |
| MSCI World | 4,62% | 24,18% | 5,65% | -4,19% | -38,72% | 22,66% | 18,09% | -4,59% | 10,98% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 26,42% | 14,34% | 27,13% | 17,69% | 11,28% | -3,75% | 29,89% | 34,39% |
| MSCI World | 18,72% | 16,73% | 8,62% | 8,78% | 5,56% | -6,18% | 27,59% | 4,41% |
rollierende 10 - Jahres - Zeiträume
| Ergebnisse Strategie |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.95 - 31.12.04 | 100.000 | 1.571.222 | 1471% | 31,71% |
| 01.01.96 - 31.12.05 | 100.000 | 1.561.801 | 1462% | 31,63% |
| 01.01.97 - 31.12.06 | 100.000 | 1.498.375 | 1398% | 31,09% |
| 01.01.98 - 31.12.07 | 100.000 | 1.427.426 | 1327% | 30,45% |
| 01.01.99 - 31.12.08 | 100.000 | 1.033.055 | 933% | 26,30% |
| 01.01.00 - 31.12.09 | 100.000 | 1.095.469 | 995% | 27,05% |
| 01.01.01 - 31.12.10 | 100.000 | 1.227.470 | 1127% | 28,50% |
| 01.01.02 - 31.12.11 | 100.000 | 1.052.006 | 952% | 26,53% |
| 01.01.03 - 31.12.12 | 100.000 | 948.273 | 848% | 25,23% |
| 01.01.04 - 31.12.13 | 100.000 | 855.008 | 755% | 23,94% |
| 01.01.05 - 31.12.14 | 100.000 | 899.785 | 800% | 24,57% |
| 01.01.06 - 31.12.15 | 100.000 | 932.423 | 832% | 25,01% |
| 01.01.07 - 31.12.16 | 100.000 | 949.938 | 850% | 25,25% |
| 01.01.08 - 31.12.17 | 100.000 | 868.462 | 768% | 24,13% |
| 01.01.09 - 31.12.18 | 100.000 | 640.385 | 540% | 20,40% |
| 01.01.10 - 31.12.19 | 100.000 | 516.804 | 417% | 17,85% |
| 01.01.11 - 31.12.20 | 100.000 | 550.367 | 450% | 18,59% |
| Ergebnisse MSCI World |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.95 - 31.12.04 | 100.000 | 170.097 | 70% | 5,46% |
| 01.01.96 - 31.12.05 | 100.000 | 193.201 | 93% | 6,81% |
| 01.01.97 - 31.12.06 | 100.000 | 174.519 | 75% | 5,73% |
| 01.01.98 - 31.12.07 | 100.000 | 125.672 | 26% | 2,31% |
| 01.01.99 - 31.12.08 | 100.000 | 67.530 | -32% | -3,85% |
| 01.01.00 - 31.12.09 | 100.000 | 57.260 | -43% | -5,42% |
| 01.01.01 - 31.12.10 | 100.000 | 72.740 | -27% | -3,13% |
| 01.01.02 - 31.12.11 | 100.000 | 80.344 | -20% | -2,16% |
| 01.01.03 - 31.12.12 | 100.000 | 134.366 | 34% | 3,00% |
| 01.01.04 - 31.12.13 | 100.000 | 146.738 | 47% | 3,91% |
| 01.01.05 - 31.12.14 | 100.000 | 163.724 | 64% | 5,05% |
| 01.01.06 - 31.12.15 | 100.000 | 143.209 | 43% | 3,66% |
| 01.01.07 - 31.12.16 | 100.000 | 147.452 | 47% | 3,96% |
| 01.01.08 - 31.12.17 | 100.000 | 162.457 | 62% | 4,97% |
| 01.01.09 - 31.12.18 | 100.000 | 248.722 | 149% | 9,54% |
| 01.01.10 - 31.12.19 | 100.000 | 258.719 | 159% | 9,97% |
| 01.01.10 - 31.12.20 | 100.000 | 228.748 | 129% | 8,63% |
| Ergebnisse Strategie |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 2004 | 100.000 | 1.571.222 | 1471% | 31,71% |
| 1996 - 2005 | 100.000 | 1.561.801 | 1462% | 31,63% |
| 1997 - 2006 | 100.000 | 1.498.375 | 1398% | 31,09% |
| 1998 - 2007 | 100.000 | 1.427.426 | 1327% | 30,45% |
| 1999 - 2008 | 100.000 | 1.033.055 | 933% | 26,30% |
| 2000 - 2009 | 100.000 | 1.095.469 | 995% | 27,05% |
| 2001 - 2010 | 100.000 | 1.227.470 | 1127% | 28,50% |
| 2002 - 2011 | 100.000 | 1.052.006 | 952% | 26,53% |
| 2003 - 2012 | 100.000 | 948.273 | 848% | 25,23% |
| 2004 - 2013 | 100.000 | 855.008 | 755% | 23,94% |
| 2005 - 2014 | 100.000 | 899.785 | 800% | 24,57% |
| 2006 - 2015 | 100.000 | 932.423 | 832% | 25,01% |
| 2007 - 2016 | 100.000 | 949.938 | 850% | 25,25% |
| 2008 - 2017 | 100.000 | 868.462 | 768% | 24,13% |
| 2009 - 2018 | 100.000 | 640.385 | 540% | 20,40% |
| 2010 - 2019 | 100.000 | 516.804 | 417% | 17,85% |
| 2011 - 2020 | 100.000 | 550.367 | 450% | 18,59% |
| Ergebnisse MSCI World |
|---|
| Zeitraum | Startkapital | Endkapital | Zuwachs | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 2004 | 100.000 | 170.097 | 70% | 5,46% |
| 1996 - 2005 | 100.000 | 193.201 | 93% | 6,81% |
| 1997 - 2006 | 100.000 | 174.519 | 75% | 5,73% |
| 1998 - 2007 | 100.000 | 125.672 | 26% | 2,31% |
| 1999 - 2008 | 100.000 | 67.530 | -32% | -3,85% |
| 2000 - 2009 | 100.000 | 57.260 | -43% | -5,42% |
| 2001 - 2010 | 100.000 | 72.740 | -27% | -3,13% |
| 2002 - 2011 | 100.000 | 80.344 | -20% | -2,16% |
| 2003 - 2012 | 100.000 | 134.366 | 34% | 3,00% |
| 2004 - 2013 | 100.000 | 146.738 | 47% | 3,91% |
| 2005 - 2014 | 100.000 | 163.724 | 64% | 5,05% |
| 2006 - 2015 | 100.000 | 143.209 | 43% | 3,66% |
| 2007 - 2016 | 100.000 | 147.452 | 47% | 3,96% |
| 2008 - 2017 | 100.000 | 162.457 | 62% | 4,97% |
| 2009 - 2018 | 100.000 | 248.722 | 149% | 9,54% |
| 2010 - 2019 | 100.000 | 258.719 | 159% | 9,97% |
| 2011 - 2020 | 100.000 | 228.748 | 129% | 8,63% |