Datenblatt Stand: 31.08.2019
Halloween USA mit Stopp
+ 660%
seit 1995
Strategie Rating
Chance                                                                                                                                 €€€
Risiko                                                                                                                                   RRR
Bequemlichkeit                                                                                                             BBBBB
Basisdaten
Anlagehorizont                                                                                                  10 Jahre
Strategieansatz                                                                                           Saisonalität
Handelsrichtung                                                                                                       long
Region                                                                                                                        USA
Anlageklassen                                                                           Aktien und Geldmarkt
Umsetzungswertpapiere                                                                                          ETF
Mindestkapital                                                                                               1.000 EUR
max. Positionsanzahl                                                                                                    1
Transaktionen                                                                                                              24
Benchmark                                                                                                   S&P 500 TR
Outperformance                                                                            - 377% (-1,79% p.a.)
Kapital                                        Benchmark                               Strategie
Beschreibung
Start: 01.01.1995                                   100.000 EUR                                     100.000 EUR
Ende: 31.08.2019                                1.137.401 EUR                                     759.764 EUR
Rendite
Wertzuwachs                                         1.037,40%                                                  659,76%
Rendite p.a. (geo.)                                       10,35%                                                      8,56%
Rendite 2018                                                  0,16%                                                  - 10,52%
Rendite 2019 YTD                                        22,77%                                                      0,00%
Risikokennzahlen
maximaler Rückgang                          - 63,75%                                               - 23,03%
mittlerer Rückgang                              - 20,91%                                                 - 5,71%
Volatilität p.a.                                         15,97%                                                   9,76%
Längste Verlustperiode                       13,35 J.                                                   7,80 J
Anfang November wird ein S&P 500 ETF gekauft und mit einem Sicherheitsstopp von 5% hinterlegt. Dieser S&P 500 ETF wird bis Ende April gehalten, wenn nicht vorher der Sicherheitsstopp ausgelöst wird. Die restlichen 6 Monate wird in den Geldmarkt investiert.

Bei dieser Strategie handelt es sich um "eine" Auslegung der Börsenweisheit: "Sell in may and go away, but dont remember to come back in September".

Diese saisonalen Effekte wurden unter anderen 2012 von Prof. Jacobsen von der University of Edinburgh in einer umfangreichen Studie untersucht. In mehr als 81 von 108 Ländern konnte eine signifikant höhere Rendite in den Wintermonaten gegenüber den Sommermonaten nachgewiesen werden. Der Effekt ist in den Industriestaaten deutlicher ausgeprägt als in den Entwicklungsländern. Weit verbreitet ist der Halloween-Effekt in den Ländern Europas, Nordamerika und Asien.
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