Start: 01.01.1995 100.000 EUR 100.000 EUR
Ende: 31.08.2019 1.137.401 EUR 759.764 EUR
Rendite
Wertzuwachs 1.037,40% 659,76%
Rendite p.a. (geo.) 10,35% 8,56%
Rendite 2018 0,16% - 10,52%
Rendite 2019 YTD 22,77% 0,00%
Risikokennzahlen
maximaler Rückgang - 63,75% - 23,03%
mittlerer Rückgang - 20,91% - 5,71%
Volatilität p.a. 15,97% 9,76%
Längste Verlustperiode 13,35 J. 7,80 J
Anfang November wird ein S&P 500 ETF gekauft und mit einem Sicherheitsstopp von 5% hinterlegt. Dieser S&P 500 ETF wird bis Ende April gehalten, wenn nicht vorher der Sicherheitsstopp ausgelöst wird. Die restlichen 6 Monate wird in den Geldmarkt investiert.
Bei dieser Strategie handelt es sich um "eine" Auslegung der Börsenweisheit: "Sell in may and go away, but dont remember to come back in September".
Diese saisonalen Effekte wurden unter anderen 2012 von Prof. Jacobsen von der University of Edinburgh in einer umfangreichen Studie untersucht. In mehr als 81 von 108 Ländern konnte eine signifikant höhere Rendite in den Wintermonaten gegenüber den Sommermonaten nachgewiesen werden. Der Effekt ist in den Industriestaaten deutlicher ausgeprägt als in den Entwicklungsländern. Weit verbreitet ist der Halloween-Effekt in den Ländern Europas, Nordamerika und Asien.