Die wohl populärste Saisonstrategie ist der Börsenspruch: "sell in May and go away". Bei allen saisonalitäten wird untersucht, ob bestimmte wiederkehrende Zeiträume zu einem verbesserten Anlageerfolg führen. Dass diese saisonallitäten häufig tatsächlich bessere Ergebnisse liefern, hat in der Regel fundamentale Hintergründe. Wir fahren im Sommer in den Urlaub und kümmern uns weniger um die Börse. Wir kaufen Heizöl im Winter, die Benzinpreise steigen vor den Ferien. Es gibt Branchen die im Weihnachtsgeschäft ihren Hauptumstaz machen, andere sind von Rohstoffen, dem Wetter und ähnlichen abhängig. Und so hat alles seine Zyklen und Saisonalitäten. Natürlich funktionieren diese Saisonalitäten nicht immer, aber wir haben in der Regel einen statistischen Vorteil und können diesen zusammen mit anderen Indikatoren nutzten.

Bei den Multi Strategien werden völlig unterschiedliche Strategieansätze miteinander kombiniert. Die Diversifikation erfolgt über saisonale, trendfolgende, zyklische und makroökonomische Strategien. Es kann zum Teil sowohl long als auch short investiert werden. Zudem werden Risiken weiter reduziert, durch die Beimischung von anderen Ländern und / oder Anlageklassen wie Energie und Edelmetalle.

Auch Strategien mit einem langfristigen positiven Erwartungswert weisen temporäre Schwächephasen auf. Außerdem haben die unterschiedlichen Ansätze auch spezifische Stärken und Schwächen, die von der jeweiligen Börsenphase abhängig sind. Wenn Sie nun mehrere Strategien nach unterschiedlichen Ansätzen parallel betreiben, erhalten Sie bei einer intelligenten Kombination ein deutlich besseres Chance-Risiko-Profil.

Sie bekommen zwar etwas mehr zu tun, weil mehr Strategien auch meist mehr Positionen im Depot und auch mehr Transaktionen bedeuten, aber die Diversifikation über mehrere Strategien sorgt dafür, dass sich ihr Kapital viel stetiger nach oben entwickelt. Das sorgt für weniger Stress und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die erwartete Rendite langfristig auch erreicht wird.

Das Grundprinzip des Trendfolge - Ansatz ist einfach: Man wartet, bis sich ein stabiler Trend gebildet hat und investiert dann in diese Richtung. Der Ausstieg erfolgt, wenn der Trend in die Gegenrichtung dreht. Daher wird man bei einer Trendfolge Strategie niemals zum Tiefstpunkt ein und zum Höchstpunkt aussteigen. Man erzielt den Gewinn aus dem Mittelstück. Grundsätzlich schützten Trendfolgemodelle hervorragend vor hohen Kursverlusten in einem Bärenmarkt. Volatile Seitwärtsphasen mit häufigen Trendwechseln hingegen führen meist zu Verlusten, selbst dann, wenn der Gesamtmarkt Gewinne erzielt. Es gibt eine Vielzahl von Methoden und Indikatoren, mit deren Hilfe sich eine Trendwende beschreiben lässt, wovon der 200 Tage Durchschnitt aber wohl der bekannteste ist.

Saisonale Muster lassen sich nicht nur bei Aktien erkennen, sondern auch bei Rohstoffen. Für Agrargüter liegt das nahe, denn das Angebot richtet sich nach dem ständigen Kreislauf von Aussaat, Wachstum und Ernte. So zieht etwa der Kaffeepreis im langfristigen Durchschnitt im April und Mai spürbar an. Hintergrund: In Brasilien, im Hauptanbauland, beginnt der Winter. Aber auch die Energiepreise sind von der Jahreszeit abhängig. Und so macht es durchaus Sinn, bei der Anlage von Rohstoffen die Saisonalität zu beachten.

Bei den Makro Strategien werden die Ein - und Ausstiege anhand von makroökonomischen Daten wie Zinsen, Währungen und Inflation bestimmt.

Im Jahr 2013 stellte die Stiftung Warentest erstmals die Pantoffel-Portfolios in ihrer Zeitschrift „FinanzTest“ vor. Seitdem wird in unregelmäßigen Abständen über diese Anlagestrategie mit hohem Bequemlichkeitsfaktor berichtet. Auch in der einschlägigen Fachpresse wird dieses Anlagekonzept häufig aufgegriffen und meist positiv beurteilt.
Die Pantoffel-Portfolios bestehen aus einem Renditebaustein (Aktien) und einem Sicherheitsbaustein (Zinsanlagen), die sich je nach Risikobereitschaft unterschiedlich mischen lassen. In ihrer einfachsten Form sind sie mit jeweils einem ETF auf Aktien und einem ETF auf Staatsanleihen umsetzbar.
Nach der Gewichtung des Renditebausteins werden drei Risikostufen beschrieben. Beim Pantoffel-Portfolio 25 ist die Aktie mit 25% und die Zinsanlagen mit 75% gewichtet. Beim Pantoffel-Portfolio 50 sind beide Bausteine gleich gewichtet und beim Pantoffel-Portfolio 75 werden die Aktien mit 75% übergewichtet.