Anfang Oktober wird ein DAX-ETF gekauft und dieser bis Ende April gehalten. Die restlichen 5 Monate wird in den Geldmarkt investiert.
Bei dieser Strategie handelt es sich um "eine" Auslegung der Börsenweisheit: "Sell in may and go away, but dont remember to come back in September". Eine weitere Umsetzung ist auch unter dem Begriff Halloween-Effekt in der Literatur zu finden. Beim Halloween-Effekt wird erst Anfang November wieder in den Aktienmarkt eingestiegen.
Diese saisonalen Effekte wurden unter anderen 2012 von Prof. Jacobsen von der University of Edinburgh in einer umfangreichen Studie untersucht. In mehr als 81 von 108 Ländern konnte eine signifikant höhere Rendite in den Wintermonaten gegenüber den Sommermonaten nachgewiesen werden. Der Effekt ist in den Industriestaaten deutlicher ausgeprägt als in den Entwicklungsländern. Weit verbreitet ist der Halloween-Effekt in den Ländern Europas, Nordamerika und Asien.