Der Januar-Size-Effekt besagt, dass Nebenwerte und Aktien der zweiten Reihe den Großteil ihrer langfristigen Outperformance in den ersten Monaten eines Jahres generieren. Daher investiert saisonale Strategie in ein MDAX-ETF, wenn sich der MDAX im Januar über seinen 130-Tage-Durchschnitt befindet. Der Ausstieg erfolgt dann Ende Mai, falls nicht vorher der 10%-Trailing-Stopp ausgelöst wurde.

Die Monate August und September sind statistischen Auswertungen zufolge, besonders schwache Monate. Daher setzt die Strategie mit Hilfe eines Short DAX-ETF auf fallende Kurse des DAX, wenn sich der DAX im August unterhalb seines 130-Tage-Durchschnitts befindet. Der Ausstieg erfolgt über einen 5% Trailing-Stopp oder spätestens Ende September.

Als dritte saisonale Komponente wurde die so genannte Jahresendrally in die Strategie aufgenommen. Denn in den Monaten November und Dezember ist statistisch gesehen eine besonders günstige Zeit für steigende Aktienkurse. Die Strategie investiert folglich in ein DAX-ETF, wenn sich der DAX im November über seinen 130-Tage-Durchschnitt befindet. Der Ausstieg erfolgt, am Jahresende oder über einen 10%-Trailing-Stopp.