Anfang November wird ein DAX-ETF gekauft und mit einem Sicherheitsstopp von 5% hinterlegt. Dieser DAX ETF wird bis Ende April gehalten, wenn nicht vorher der Sicherheitsstopp ausgelöst wird.
Anfang August wird ein Short DAX ETF gekauft, wenn der DAX unterhalb seiner 150 Tagelinie liegt. Der Short DAX ETF wird mit einem Trailingstopp von 5% hinterlegt. Dieser Short DAX ETF wird bis Ende September gehalten, wenn nicht vorher der Trailingsstopp ausgelöst wird.
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine "optimierte" Auslegung der Börsen-weisheit: "Sell in may and go away, but dont remember to come back in September".
Diese saisonalen Effekte wurden unter anderen 2012 von Prof. Jacobsen von der University of Edinburgh in einer umfangreichen Studie untersucht. In mehr als 81 von 108 Ländern konnte eine signifikant höhere Rendite in den Wintermonaten gegenüber den Sommermonaten nachgewiesen werden. Der Effekt ist in den Industriestaaten deutlicher ausgeprägt als in den Entwicklungsländern. Weit verbreitet ist der Halloween-Effekt in den Ländern Europas, Nordamerika und Asien.
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