Datenblatt Stand: 31.08.2019
Halloween Strategie DAX L /S mit Stopp
+ 1.502%
seit 1995
Strategie Rating
Chance                                                                                                                              €€€€
Risiko                                                                                                                                     RR
Bequemlichkeit                                                                                                               BBBB
Basisdaten
Anlagehorizont                                                                                                    5 Jahre
Strategieansatz                                                                                           Saisonalität
Handelsrichtung                                                                                     long und short
Region                                                                                                          Deutschland
Anlageklassen                                                                           Aktien und Geldmarkt
Umsetzungswertpapiere                                                                                          ETF
Mindestkapital                                                                                               1.000 EUR
max. Positionsanzahl                                                                                                    1
Transaktionen                                                                                                              36
Benchmark                                                                                                             DAX P
Outperformance                                                                            1.035% (4,61% p.a.)
Kapital                                        Benchmark                               Strategie
Beschreibung
Start: 01.01.1995                                   100.000 EUR                                     100.000 EUR
Ende: 31.08.2019                                   566.761 EUR                                  1.602.249 EUR
Rendite
Wertzuwachs                                             466,76%                                              1.502,25%
Rendite p.a. (geo.)                                         7,28%                                                    11,89%
Rendite 2018                                              - 18,26%                                                    - 8,65%
Rendite 2019YTD                                         13,07%                                                      0,00%
Risikokennzahlen
maximaler Rückgang                          - 72,68%                                               - 15,88%
mittlerer Rückgang                              - 19,85%                                                 - 4,84%
Volatilität p.a.                                         20,88%                                                 12,23%
Längste Verlustperiode                         7,31 J.                                                   1,70 J
Anfang November wird ein DAX-ETF gekauft und mit einem Sicherheitsstopp von 5% hinterlegt. Dieser DAX ETF wird bis Ende April gehalten, wenn nicht vorher der Sicherheitsstopp ausgelöst wird.
Anfang August wird ein Short DAX ETF gekauft, wenn der DAX unterhalb seiner 150 Tagelinie liegt. Der Short DAX ETF wird mit einem Trailingstopp von 5% hinterlegt. Dieser Short DAX ETF wird bis Ende September gehalten, wenn nicht vorher der Trailingsstopp ausgelöst wird. 

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine "optimierte" Auslegung der Börsen-weisheit: "Sell in may and go away, but dont remember to come back in September".

Diese saisonalen Effekte wurden unter anderen 2012 von Prof. Jacobsen von der University of Edinburgh in einer umfangreichen Studie untersucht. In mehr als 81 von 108 Ländern konnte eine signifikant höhere Rendite in den Wintermonaten gegenüber den Sommermonaten nachgewiesen werden. Der Effekt ist in den Industriestaaten deutlicher ausgeprägt als in den Entwicklungsländern. Weit verbreitet ist der Halloween-Effekt in den Ländern Europas, Nordamerika und Asien.
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